Capacitación a Distancia y Cursos Online. Dedicados a la divulgación y evolución del conocimiento llegando a las personas y empresas que quieran conocer e indagar más sobre temas de actualidad.

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Más de 20 años de experiencia, dedicados a la divulgación y evolución del conocimiento

Consultoria

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Enfocado a empresas de cualquier tamaño que buscan mejorar, expandir o hacer un análisis de sus procesos, productos o servicios para lograr una mejora exponencial y continua.

Capacitación

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4U – Knowledge that you need
4E – Knowledge for everyone

Construimos un programa “hecho a la medida” con los expertos de los temas que tu empresa necesita.

Webinars

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Online Talks, Panels and Opportunities
Donde expertos se reúnen a discutir, analizar y platicar sobre las tendencias de temas actuales que están revolucionando a las industrias. Una oportunidad única de llegar a clientes nuevos y con una mayor frecuencia.

Partner

Defiance ETFs

Fundada en 2018, Defiance ETFs es un patrocinador de fondos cotizados (ETFs) y asesor de inversiones registrado centrado en la inversión temática. Nuestro conjunto de ETFs basados en reglas permite a los inversores minoristas e institucionales expresar una visión dirigida a subsectores dinámicos que están liderando las innovaciones disruptivas.

Catálogo de Cursos

Programas hechos a la medida para tu empresa

  • $29,000.00 +IVA

    Una de las aplicaciones más exitosas, aunque poco conocidas, de las matemáticas en los negocios, es el uso de técnicas cuantitativas y estadísticas para evaluar los riesgos crediticios involucrados en los préstamos a los consumidores.

    En la actualidad, con los prestamistas cambiando sus objetivos de minimizar los incumplimientos a maximizar las ganancias, la saturación del mercado de crédito al consumo permite a los clientes ser más discriminatorios en la elección de qué préstamos, hipotecas y tarjetas de crédito utilizar, requiriendo mejorar el perfil de calificación crediticia.

    Dentro de los bancos hay una serie de desafíos que necesitan de nuevos procesos que utilicen modelos estadísticos como entradas y extensiones de las ideas en la gestión del Riesgo Crediticio.

    El objetivo general de este programa especializado es introducir al alumno al aprendizaje automático aplicado, comenzando con una discusión sobre ¿Cómo el Machine Learning es diferente de las estadísticas descriptivas? y se le presentará el conjunto de herramientas disponibles tanto en R como en Python.

    Se discutirá el tema de la dimensionalidad de los datos y se abordará la tarea de agrupar los datos, así como la evaluación de esos grupos.

    Se describirán los enfoques supervisados para crear modelos predictivos y los alumnos podrán aplicar los métodos de Modelado Predictivo mientras comprenden los problemas del proceso relacionados con la generalización de datos.

    El programa terminará con una mirada a técnicas más avanzadas, tales como la construcción de conjuntos y limitaciones prácticas de los modelos predictivos.

    Dar a conocer: ¿Cómo se pueden aprovechar las técnicas del aprendizaje de máquina o Machine Learning en el ciclo de crédito?

    Con la finalidad de optimizar el perfil de riesgo rendimiento en la gestión del mismo.

    Entender y aplicar las herramientas estadísticas y de gestión en los diferentes estados del ciclo.

    Explicar el papel de los modelos estadísticos y de juicio dentro de cada una de las etapas del mismo.

    Este programa de capacitación se encuentra dirigido a profesionales que desean aplicar el aprendizaje automático o Machine Learning al análisis y la automatización de las actividades fundamentales en la gestión del Riesgo de Crédito.

    Dirigido a estadísticos, economistas, analistas de calificación, investigadores operativos y todo aquel interesado que trabaje tanto en la industria crediticia como en el mundo académico.

    Este programa le permitirá al alumno revisar la metodología y las medidas actuales utilizadas en la gestión crediticia y luego analizar los modelos que el Machine Learning permite utilizar para abordar estos nuevos desafíos.

    Al finalizar este programa se espera que los estudiantes puedan definir claramente un problema de aprendizaje automático utilizando dos enfoques:

    1.Reconocer los recursos de datos disponibles para posibles aplicaciones de aprendizaje automático; aprender a tomar una necesidad de negocio o de gestión y convertirla en una aplicación de aprendizaje automático; preparar los datos para aplicaciones de aprendizaje automático eficaces.

    2. Conocer la diferencia entre una técnica supervisada y no supervisada; identificar qué técnica necesitan aplicar para un conjunto de datos y una necesidad en particular; diseñar características para satisfacer esa necesidad y escribir el código correcto para realizar un análisis.

    MAURILIO PATIÑO

    DIRECTOR DE RIESGOS GENWORTH

    Actualmente es Director de Riesgos en Genworth, puesto en el que se ha desempeñado los últimos 5 años.

    Tiene más de 23 años de experiencia trabajando en administración de riesgos, dirigiendo la práctica en diferentes bancos y grupos financieros, como BX+, Itaú Chile, Fonacot, Banco Walmart, Bank of América (donde fue responsable de riesgos de mercado para la región de Latinoamérica), Bank Boston, BITAL y Banco del Atlántico. Maurilio es actuario y tiene una maestría en métodos matemáticos para finanzas por la Universidad Anáhuac.

    Fue miembro activo del Comité de Riesgos de la ABM, el cual presidió durante un año. Asimismo, fue miembro del subcomité de riesgos de ASIGNA y miembro suplente del Comité Técnico.

    Como docente tiene experiencia de más de 22 años tanto en universidades, a      nivel licenciatura y posgrado, como en capacitación ejecutiva y educación permanente. Sus áreas de especialización son la administración de riesgos   financieros   (mercado, crédito, liquidez y operacional), la valuación y el uso de productos derivados, matemáticas aplicadas a banca y mercados financieros, minería de datos y aplicaciones de inteligencia artificial.

    INICIO: 18 de Octubre 2021 / FIN: 13 de Diciembre 2021

    El programa tiene una duración de 30 horas efectivas, divididas en 15 sesiones de 2 horas cada una, en un horario de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
    Se contemplan dos sesiones de preguntas y respuestas; una durante el programa y uno al terminar, los horarios y días serán estipulados por los participantes y el profesor en el transcurso del programa.

    Políticas del Servicio
    Todos nuestros programas se encuentran sujetos a un cupo mínimo para su apertura y realización en las fechas publicadas, de no cubrirse este punto, las fechas del programa serán recalendarizadas.

    Una vez abierto e iniciado el programa no habrá cambios de fechas ni horarios, salvo en casos excepcionales y de fuerza mayor ajenos a MHM Advise Corp.

  • $25,000.00 +IVA

    Este curso proporcionará a los asistentes un conocimiento integral del modelo de Riesgo de Crédito en el marco de IFRS 9 con algunas excursiones hacia CECL. Se utilizará un enfoque práctico al proporcionar el conjunto de herramientas teóricas y prácticas para usar en el día a día. El software estadístico de código abierto R allana el camino para comprender todos los detalles necesarios para crear análisis personalizados.

    Una serie de preocupaciones se han expresado desde la adopción del paradigma de pérdidas incurridas tanto por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) como por el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera (FASB). La crisis financiera de los años 2007 a 2009 puso al descubierto este problema al inducir una revisión de las normas contables que culminó con la Norma Internacional de Información Financiera número 9 (IFRS 9) y la Pérdida Crediticia Esperada Actual (CECL).

    Este curso proporciona una guía completa sobre el modelado y la validación del riesgo crediticio para las estimaciones de pérdidas crediticias esperadas (ECL) de las NIIF 9 (IFRS9) y CECL. Asimismo, se revisará la propuesta de la CNBV de su implementación en México.

    A pesar de la naturaleza no prescriptiva de las normas contables, la práctica común sugiere confiar en el marco denominado probabilidad de incumplimiento (PD), severidad de la pérdida o pérdida en caso de incumplimiento (LGD) y exposición al incumplimiento (EAD). Se consideran como corolario otros métodos no complejos basados en las tasas de pérdida, análisis de cosechas y los flujos de efectivo.

    En la práctica, los bancos estiman sus ECL como el valor presente del producto de los tres parámetros anteriores durante un año o un horizonte de por vida. Con base en esto, surge una distinción entre CECL e IFRS 9. Si la primera sigue una perspectiva de por vida para todos los créditos, la última clasifica las cuentas en tres categorías principales: etapa 1 (ECL de un año), etapa 2 (ECL de por vida), etapa 3 (créditos deteriorados). La innovación clave introducida por las nuevas normas contables subsume un cambio hacia una perspectiva de futuro y de por vida. Por lo tanto, un vínculo entre las variables macroeconómicas, las variables de comporta- miento y los tres parámetros anteriores es crucial para nuestro modelado.

    Este marco también es un candidato natural para las proyecciones de pruebas de estrés o bajo escenarios extremos.

    ¿Quién debe asistir?
    • Personal de las áreas de crédito, finanzas, administración de riesgos, de productos crediticios y todo aquel que de una forma u otra necesite entender el impacto y los principios del modelado de los principales elementos del Riesgo de Crédito dentro de las normas del IFRS 9.

    • No es necesario conocimiento previo en R. Comprensión básica de un entorno de programación es suficiente.

    MAURILIO PATIÑO

    DIRECTOR DE RIESGOS GENWORTH

    Actualmente es Director de Riesgos en Genworth, puesto en el que se ha desempeñado los últimos 5 años.

    Tiene más de 23 años de experiencia trabajando en administración de riesgos, dirigiendo la práctica en diferentes bancos y grupos financieros, como BX+, Itaú Chile, Fonacot, Banco Walmart, Bank of América (donde fue responsable de riesgos de mercado para la región de Latinoamérica), Bank Boston, BITAL y Banco del Atlántico. Maurilio es actuario y tiene una maestría en métodos matemáticos para finanzas por la Universidad Anáhuac.

    Fue miembro activo del Comité de Riesgos de la ABM, el cual presidió durante un año. Asimismo, fue miembro del subcomité de riesgos de ASIGNA y miembro suplente del Comité Técnico.

    Como docente tiene experiencia de más de 22   años   tanto   en  universidades, a nivel licenciatura y posgrado, como en capacitación ejecutiva y educación permanente. Sus áreas de especialización son la administración de riesgos financieros   (mercado, crédito, liquidez y operacional),  la valuación y el uso de productos derivados, matemáticas   aplicadas  a  banca  y mercados financieros, minería de datos y aplicaciones de inteligencia artificial.

    Horario

    18:00 – 20:00

    Zona horaria de Ciudad de México, CDMX (GMT-5)

    El programa tiene una duración de 28 horas efectivas, divididas en 14 sesiones de 2 horas cada una.

    Políticas del Servicio

    Todos nuestros programas se encuentran sujetos a un cupo mínimo para su apertura y realización en las fechas publicadas, de no cubrirse este punto, las fechas del programa serán recalendarizadas.

    Una vez abierto e iniciado el programa no habrá cambios de fechas ni horarios, salvo en casos excepcionales y de fuerza mayor ajenos a MHM Advise Corp.

  • $24,000.00 +IVA

    Introducción

    En este módulo teórico-práctico de nueve sesiones (24 horas) se hará una introducción a los elementos básicos de programación en Python. Para ello se echará mano de algunas de las bibliotecas más utilizadas para el análisis de datos en el medio financiero: NumPy, pandas y Matplotlib.

    Aprenderemos a utilizar adecuadamente las diferentes estructuras de datos que ofrece Python como listas dinámicas, diccionarios y Data Frames.

    También implementaremos funciones y clases propias para favorecer la reutilización de código y también para hacer una peque; a introducción al lenguaje orientado a objetos.

    Dotar al participante de los conocimientos y habilidades esen- ciales de programación en los lenguajes que actualmente son más utilizados en el medio financiero y en la industria en ge- neral, generando así bases solidad que ayudarán a una mejor toma de decisiones.

    Se partirá de la programación básica en Python, tocando temas como sintaxis, estructuración de funciones, operaciones y graficación.

    Aprender a utilizar las herramientas de programación más utilizadas en la actualidad.

    Al final de cada uno de los módulos se realizarán ejercicios de aplicación orientadas al medio financiero.

    ¿Quién debe asistir?
    Este programa de capacitación se encuentra dirigido a profesio- nales del área de riesgos, finanzas y economía interesados en el análisis estadístico y numérico que desean aplicar diferentes herramientas de programación en su entorno laboral dentro del sector financiero y la industria en general.

    Al finalizar este programa se espera que los participantes ad- quieran las habilidades necesarias para automatizar y optimizar procesos cotidianos de forma estructurada y sencilla.

    Requisitos
    • Es necesario contar con equipo de cómputo que permita la instalación del Software requerido (Python / Anaconda) así como su uso en su totalidad.

    • Bases de algebra, cálculo, probabilidad y estadística.

    RODRIGO LUGO FRÍAS

    Quantitative Research Analyst SCOTIABANK

    Rodrigo se desempeña actualmente como Quantitative Research Analyst en Scotiabank, donde realiza la valuación y análisis cuantitativo de derivados, realiza a demás el diseño, implementación y documentación de soluciones de software en Python, SQL, C ++ y VB.

    A lo largo de su trayectoria ha fungido como Data Scientist en Citibanamex, Quantitative Analyst para GBM y Head Research & Data Analysis, ABCD-Agency.

    Rodrigo cuenta con una Maestría por la Universidad Autónoma de México y un Doctorado por el Berlin Institute of Technology, ambas en Física Teórica.

    El   programa   tiene   una    duración de   14   horas   efectivas,    divididas en 7 sesiones de 2 horas cada una.

    Horario
    18:00 – 20:00

    Zona horaria de Ciudad de México CDMX (GMT-5)

    Políticas del Servicio

    Todos nuestros programas se encuentran sujetos a un cupo mínimo para su apertura y realización en las fechas publicadas, de no cubrirse este punto, las fechas del programa serán recalendarizadas.

    Una vez abierto e iniciado el programa no habrá cambios de fechas ni horarios, salvo en casos excepcionales y de fuerza mayor ajenos a MHM Advise Corp.

    Tu inscripción al programa incluye:

    -Acceso personal e intransferible

    -Material Didáctico Digital

    -Glosario de terminologías

    -Resumen del programa

    -Bibliografías de apoyo

  • $19,000.00 +IVA

    OBJETIVO:

    El presente curso instruirá al participante en el análisis necesario tanto para la optimización de la deuda corporativa, como con una mejor identificación de la necesidad de una reestructuración financiera, una reestructura de deuda y una reestructura corporativa.

    De igual manera, el participante comprenderá las ventajas y las fases del proceso de cada una de las reestructuras en función, tanto de la estructura de Capital y Operativa de la empresa, como de la industria en la que se desenvuelve y los resultados de operación.

    En cualquier contexto económico, la reestructuración corporativa, así como de pasivos bancarios y financieros, han sido herramientas fundamentales para las empresas, sin embargo, en un entorno de incertidumbre como en el que nos encontramos actualmente cobra una mayor relevancia pues se convierten en recursos sustanciales y recurrentes.

    Por esta razón, es indispensable para todo profesional involucrado en la ges- tión financiera de una empresa, ya sea provenientes de PyMES o clientes corporativos financieros, el contar con la mejor formación y conocimientos sobre las principales tendencias en la reestructuración de crédito con el fin de optimizar la implementación de dichos procesos, así como de obtener los mejores resultados posibles.

    En este sentido, el presente Programa Reestructuración de Crédito pretende abordar los principales tópicos de manera teórica como práctica, con el ob- jetivo de que los participantes desarrollen sus conocimientos y habilidades pudiendo aplicarlos en sus respectivos entornos laborales.

    PABLO GUTIERREZ DELGADO

    FINANZAS COORPORATIVAS CIBELES CAPITAL

    Pablo es socio de finanzas corporativas de Cibeles Capital, despacho de banca de inversión especializado en levantamiento de Capital y Financiamiento.

    Lleva 12 años desempeñándose en el sector financiero dentro de los cuales ha participado en áreas de Capital Markets y Finanzas corporativas, habiendo incursionado también en el sector de Bienes Raíces.

    Pablo ha participado activamente y estructurado más de 18 transacciones con un valor superior a los 12,000 millones de dólares.

    Ha estructurado Fibras tanto públicas como privadas, así como también múltiples IPO´s. Además, actualmente asesora a fondos de inversión de bienes raíces basados en Estados Unidos y a empresas en el sector Fintech en México.

    El   programa   tiene   una    duración de   14   horas   efectivas,    divididas en 7 sesiones de 2 horas cada una.

    Horario
    18:00 – 20:00

    Zona horaria de Ciudad de México CDMX (GMT-5)

    Políticas del Servicio

    Todos nuestros programas se encuentran sujetos a un cupo mínimo para su apertura y realización en las fechas publicadas, de no cubrirse este punto, las fechas del programa serán recalendarizadas.

    Una vez abierto e iniciado el programa no habrá cambios de fechas ni horarios, salvo en casos excepcionales y de fuerza mayor ajenos a MHM Advise Corp.

    Tu inscripción al programa incluye:

    -Acceso personal e intransferible

    -Material Didáctico Digital

    -Glosario de terminologías

    -Resumen del programa

    -Bibliografías de apoyo

  • $12,000.00 +IVA

    En este módulo teórico-práctico de nueve sesiones (18 horas), se aprenderán los fundamentos de programación en R bajo el ambiente integrado de R-Studio. Se proporcionarán los elementos que permitan escribir programas que lean, manipulen y analicen diversos conjuntos de datos, bajo un enfoque práctico en computación estadística.

    El aprendizaje esperado para cada uno de los integrantes del módulo es que adquieran una introducción amplia del lenguaje de programación R, de tal suerte que el participante pueda definir sus propias funciones, rutinas y procedimientos para emprender las primeras etapas del análisis estadístico y numérico en un proyecto.

    Dotar al participante de los conocimientos y habilidades esenciales de programación en los lenguajes que actualmente son más utilizados en el medio financiero y en la industria en general, generando así bases solidad que ayudarán a una mejor toma de decisiones.

    Se partirá de la programación básica en R, tocando temas como sintaxis, estructuración de funciones, operaciones y graficación.
    Aprender a utilizar las herramientas de programación más utilizadas en la actualidad. Al final de cada uno de los módulos se realizarán ejercicios de
    aplicación orientadas al medio financiero.

    LEOVARDO MATA MATA

    PROFESOR-INVESTIGADOR UNIVERSIDAD ANÁHUAC

    Profesionista en el área de la física, las matemáticas y la economía. Estudió la Licenciatura en Física y Matemáticas en el Instituto Politécnico Nacional, una Maestría en Economía en El Colegio de México y el Doctorado en Ciencias Financieras en la EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey. Además, cuenta con estudios de posdoctorado en Tópicos de Economía y Finanzas de la Universidad Autónoma Metropolitana.
    En el ámbito profesional, se ha desempeñado como asesor y consultor externos en Innova Consul y V&M Servicios de Consultoría S.C., desarrollando diversos proyectos que involucren la aplicación de Estadística, Econometría, Análisis
    numérico y Teoría Económica.
    Cuenta con una amplia experiencia en el campo docente; ha impartido cursos, seminarios y diplomados en diversas instituciones, tales como el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma del Estado de México, El Colegio
    de México, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Panamericana, la Universidad de Santander en Colombia, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Anáhuac.
    Ha realizado diversas publicaciones en el área de las Ciencias Sociales, orientado hacia Finanzas y Economía, de ahí que sea miembro del Sistema Nacional de Investigadores y se desempeñe actualmente como profesor investigador en la Universidad Anáhuac.

    Horario

    18:00 – 20:00

    Zona horaria de Ciudad de México, CDMX (GMT-5)

    El programa tiene una duración de 18 horas efectivas, divididas en 9 sesiones de 2 horas cada una.

  • $12,000.00 +IVA

    Proveer las herramientas necesarias para la gestión integral del riesgo de crédito en una entidad financiera. Entender los diversos tipos de riesgo a los que está expuesto el negocio y entender el proceso general de administración de riesgo y el papel del mismo dentro del gobierno corporativo.

    Destacar los elementos clave de la práctica de administración de riesgo de crédito tanto para carteras minoristas como mayoristas, haciendo hincapié en cada uno de los ele- mentos principales que en cada contexto son imprescindibles.

    Lograr generar el vínculo del control y gestión de riesgo a nivel individual y a nivel porta- folio, con un especial énfasis en el entendimiento de los modelos de capitalización y de reservas. Destacar los cambios más importantes comprendidos en las reglas de IFRS9. Integrar los riesgos individuales y sistemáticos en una estructura de optimización de portafolio y de precios.

    Valorar el papel de las pruebas de tensión en la gestión del riesgo crediticio. Establecer pruebas en escenarios extremos y utilizar los resultados para evaluar la suficiencia de capital y la solvencia.

    MAURILIO PATIÑO

    DIRECTOR DE RIESGOS GENWORTH

    Actualmente es Director de Riesgos en Genworth, puesto en el que se ha desempeñado los últimos 5 años.

    Tiene más de 23 años de experiencia trabajando en administración de riesgos, dirigiendo la práctica en diferentes bancos y grupos financieros, como BX+, Itaú Chile, Fonacot, Banco Walmart, Bank of América (donde fue responsable de riesgos de mercado para la región de Latinoamérica), Bank Boston, BITAL y Banco del Atlántico. Maurilio es actuario y tiene una maestría en métodos matemáticos para finanzas por la Universidad Anáhuac.

    Fue miembro activo del Comité de Riesgos de la ABM, el cual presidió durante un año. Asimismo, fue miembro del subcomité de riesgos de ASIGNA y miembro suplente del Comité Técnico.

    Como docente tiene experiencia de más de 22   años   tanto   en  universidades, a nivel licenciatura y posgrado, como en capacitación ejecutiva y educación permanente. Sus áreas de especialización son la administración de riesgos financieros   (mercado, crédito, liquidez y operacional),  la valuación y el uso de productos derivados, matemáticas   aplicadas  a  banca  y mercados financieros, minería de datos y aplicaciones de inteligencia artificial.

    • Análisis univariante y multivariante para la determinación de modelos de puntaje y de rating
    • Construcción de modelos de puntaje utilizando regresión logística
    • Estimación de Probabilidades de Incumplimiento a un año y de vida entera
    • Validación de modelos de puntaje, tanto capacidad discriminante como de predicción de PD’s
    • Establecimiento de límites en forma óptima
    • Definición de estrategias de originación, recuperación, administración de límites y recuperación basados en modelos estadísticos y de juicio

    Horario

    18:00 – 20:00

    Zona horaria de Ciudad de México, CDMX (GMT-5)

    El programa tiene una duración de 28 horas efectivas, divididas en 11 sesiones de

    2.5 horas cada una.

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