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  • $18,000.00 +IVA

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    Este curso permite conocer los conceptos elementales acerca de Bitcoin, criptomonedas y la tecnología DLT para brindar al participante las herramientas mínimas necesarias que permitan crear y evaluar diferentes escenarios de inversión basados en información sólida y actualizada del ecosistema cripto financiero.

    Objetivo

    Desarrollar una comprensión básica en el manejo de Bitcoin, criptomonedas y la tecnología blockchain desde cero.

    Conocer los principales monitores y plataformas de intercambio de criptomonedas.

    Comprender las nociones elementales de la minería digital y sus diferentes mecanismos de inversión.

    Elaborar en forma básica un sistema integral de inversión en trading de criptoactivos.

    Valorar el panorama de las últimas tendencias y regulaciones del ecosistema de las criptomonedas a nivel global.

    Beneficios

    Lograr confianza para la adopción de activos digitales la finanzas personales o empresariales.

    Ampliar el espectro de potenciales ingresos fuera de los límites del dinero FIAT.

    Descubrir los principios de funcionamiento de una tecnología novel con grandes oportunidades de crecimiento.

    ANIBAL GARRIDO

    Profesor de Trading del Diplmado de Criptomonedas de la Universidad de Carabobo, Venezuela.
    – Instructor de Blockchain Academy Chile
    – Host de los “Viernes Criptográficos
    – Panelista Internacional en materia de criptoactivos.

    Ingeniero Químico egresado de la Universidad de Carabobo, y gracias a la experiencia adquirida tanto en el sector privado como en el educativo (a nivel pedagógico), logró desarrollar un estratégico sentido para enseñar y capacitar en las principales áreas de Criptomonedas, Blockhchain, Trading de Criptoactivos, Minería Digital, entre otros. Así mismo, poder brindar la seguridad y confianza necesaria en el paso a paso de cada nuevo participante, gracias al continuo acompañamiento que realiza en cada uno de los módulos de formación que desarrolló.

    Beneficios

    Lograr confianza para la adopción de activos digitales la finanzas personales o empresariales.

    Ampliar el espectro de potenciales ingresos fuera de los límites del dinero FIAT.

    Descubrir los principios de funcionamiento de una tecnología novel con grandes oportunidades de crecimiento.

     Perfil del Participante

    Al público en general pero con foco en cripto principiantes, emprendedores e inversionistas que desean utilizar criptoactivos como herramienta de inversión para la diversificación de su portafolio financiero.

    Fechas:

    Inicio: Martes 9 de noviembre

    Noviembre: 9, 11, 15, 18, 23, 25, 30

    Diciembre: 1

    Fin: 1­­ de Diciembre

    Inversión por persona:

    Etapa 1: $18,000.00 MXN + I.V.A.

    (precio válido hasta el 30 de septiembre 2021)

    Etapa 2: $21,000.00 MXN + I.V.A.

    (precio válido del 1° de octubre al el 18 de octubre 2021)

    Etapa 3: $24,000.00 MXN + I.V.A.

    (precio válido del 19 de octubre al 9 de noviembre 2021)

  • $18,000.00 +IVA

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    La explotación de vulnerabilidades informáticas está en aumento.

    A medida que los adversarios avanzados se vuelven más numerosos, más capaces y mucho más destructivos, las organizaciones deben ser más efectivas para mitigar sus riesgos de seguridad de la información a  escala empresarial.

    Objetivo

    Este seminario cubre la administración de amenazas, presenta los componentes centrales de la evaluación integral de vulnerabilidades y proporciona la instrucción práctica necesaria para producir una estrategia defensiva vigorosa partiendo de las técnicas avanzadas de “hacking y penetration testing”.

    Enseñar las metodologías, técnicas y herramientas tácticas de los adversarios modernos. La presentación de los contenidos en forma práctica enfocada en la ofensiva es una base esencial para todos los profesionales de la seguridad de la información. Saber cómo atacar brinda: – Una perspectiva clara de los procesos adecuados de defensa, evaluación de vulnerabilidad. – Respuesta forense y respuesta a incidentes.

    Gustavo Santana

    Matemático con amplia experiencia en Cyberseguridad y desarrollo de Modelos Matemáticos en Sistemas Administrativos y Tecnológicos. Su investigación abarca muchas disciplinas relacionadas y ha publicado mas de 120 artículos de investigación.
    Los antecedentes de Gustavo son tan multidimensionales como las visiones que él ayuda a crear. Gustavo Santana ha participado en proyectos de Estrategia de TI, Desarrollo de modelos y soluciones de Administración de Riesgos de Información y Riesgo Tecnológico con énfasis en cumplimiento de estándares. Cuenta con amplia experiencia en la administración de proyectos de Innovación e Integración Tecnológica para la Administración de la Continuidad del Negocio, Seguridad de la Información. En los últimos 10 años ha participado en proyectos de Análisis, Diseño e Implementación de Modelos de Innovación en la Banca Comercial y de Desarrollo en México.
    Gustavo Santana, fue Director Ejecutivo de la práctica de Consultoría Sector Financiero de EY (2017-2019); fue Director de PwC (2012-2017); también desarrolló actividades de consultoría tecnológica en Accenture, (2008 – 2012).
    Es profesor invitado en instituciones como: Tecnológico de Monterrey, UDLAP Jenkins Graduate Schools, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Instituto Politécnico Nacional (IPN) , CINVESTAV, entre otras.

    Este seminario inicia con una introducción a los fundamentos de Ciberseguridad y los componentes estructurales de un programa de seguridad de la información dinámico e iterativo.

    Posterior a los conceptos de Ciberseguridad brindamos una introducción a los fundamentos de la evaluación de la vulnerabilidad de la seguridad de la información, seguida de una cobertura detallada del Marco de Evaluación de Vulnerabilidades.

    El seminario se concentra en desarrollar habilidades y técnicas de evaluación de vulnerabilidad técnica, al tiempo que destaca los enfoques prácticos probados con el tiempo para garantizar un verdadero valor en toda la empresa.

    A través de un análisis detallado y práctico de inteligencia de amenazas, modelado y automatización, los participantes aprenderán las habilidades necesarias no solo para usar las herramientas del “hacking y el penetration testing”, sino también para implementar un programa de evaluación de vulnerabilidad de seguridad transformacional.

    El programa tiene una duración de 24 horas efectivas, divididas en 12 sesiones de 2 horas cada una.

    Fechas:

    Inicio: Miércoles 9 de febrero

    Fin: 23­­ de Marzo

    Inversión por persona:

    Etapa 1: $18,000.00 MXN + I.V.A.

    (precio válido hasta el 30 de septiembre 2021)

    Etapa 2: $21,000.00 MXN + I.V.A.

    (precio válido del 1° de octubre al el 18 de octubre 2021)

    Etapa 3: $24,000.00 MXN + I.V.A.

    (precio válido del 19 de octubre al 9 de noviembre 2021)

  • $19,000.00 +IVA

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    As long as the net interest margin is the dominant income for banks, their approach to funds transfer pricing (FTP) will play a central role for their financial performance in both the short and the long term. The FTP process within an organisation aims at allocating a bank’s net interest margin to the financial products the bank provides to its customers. On an aggregate level, the information generated through the FTP system enables the bank to measure and evaluate the financial performance of its business lines and the profitability of customer relationships, but also to control and improve its overall assets and liability management (ALM). The accuracy of performance and profitability measurements as well as the efficiency of ALM stands in a direct relation to how accurately the net interest margin is divided into its three basic components: the credit spread, the funding spread and the interest rate (mismatch) spread

    The course aims to assist organisations to effectively separate any component related to interest and liquidity risk from those related to customers and this will lead to a better assessment and management of profit centre risks and income more effectively.  Specifically, the treasury department, wearing its funding hat and ALM, through its risk management responsibility, will be able to correctly assess the impact of different potential market scenarios, both on its structural contribution and the liquidity requirements that result from using derivatives to manage the rate-tenor structure.  The course aims to assist an organisation to use FTP in addition to ALM, to manage its profit centres more effectively from an overall risk management standpoint.

    This interactive course explores the role of FTP in balance sheet management, shaping and optimisation, as well as its application within wider business functions and ALM.  Sessions of the course will give participants practical insight into best practices for introducing a robust FTP model, the different types of FTP and key principles for interest and liquidity transfer pricing (ITP and LTP).

    Each session allows peer-to-peer discussion for enhanced learning. Participants will examine critical topics such as FTP architecture & modelling, behaviouralisation techniques and key considerations for managing the cost, benefit, and risk of transfer pricing processes.  Sessions will also explore the impact of Libor decommission on FTP, liquidity, and balance sheet management, how to successfully implement FTP frameworks and structuring the FTP policy.  This course is a bridge between risk and profitability and benefits C-suite participants immensely.

    This course is aimed at senior management and  C-suite of personnel within an organisation, and helps them to use the funds transfer pricing process as a critical decision-making tool.

    Attend this course and gain a comprehensive understanding of the risk dynamics, impacting various facets of risk, obtain answers to the following questions:

    • Does the transfer pricing mechanism established within the organisation facilitate operational decision-making?
    • Does the framework take into consideration the transfer of all risks except core risks from the business units?
    • Is it completely integrated with balance sheet management, and aligned to the macro view of the organisation, facilitating FTP stress tests?
    • Does your process answer any question that starts with the words, “what if”?
    • Can the process identify gaps by comparing the entity to its peers and the country of operations?

    Suresh Sankaran

    Puesto: HEAD RISK GOVERNANCE

    Empresa: METRO BANK (UK)

    Con más de 30 años de experiencia y carrera bancarias, Suresh Sankaran ha formado parte de algunas de las organizaciones del sistema financiero con mayor renombre a nivel mundial, entre ellas el Grupo del Banco Mundial, HSBC, ABN-AMRO, KPMG y Fiserv.

    Suresh recientemente se incorporó a Metro Bank (UK) como head Risk Governance y previo a ello se retiró de Kamakura Corporation donde fue el Director de Riesgos. Suresh posee un gran conocimiento y una amplia perspectiva sobre los diferentes aspectos del riesgo y en sus diversos roles ha asesorado a jefes de gobierno, bancos mayoristas, comerciales y de inversión, tesorerías corporativas, aseguradoras y gestores de fondos. Su especialidad es el riesgo de liquidez, y es autor de varios documentos sobre el riesgo ajustado por liquidez. Sus trabajos y aportaciones sobre liquidez y su impacto en el mercado y los riesgos crediticios han sido reconocidos por profesionales y colegas de la industria.

    Suresh realizó una campaña muy exitosa llamada “Another One Bites the Dust”, en la cual analizó datos de más de 40 países e intentó predecir la próxima gran crisis por default, en ella identificó el camino de default de dos organizaciones antes del evento real en una serie de publicaciones muy bien documentadas en su blog. Suresh se ha destacado como un expositor internacionalmente respetado en asuntos relacionados con el riesgo y ha brindado talleres de capacitación a reguladores de todo el mundo, incluso con el Instituto de Estabilidad Financiera del Banco de Pagos Internacionales, donde es un orador destacado.

    Ha impartido talleres de capacitación a la mayoría de los reguladores europeos y asiáticos, la Reserva Federal, así como a varios gobiernos africanos. También se ha desempeñado como catedrático en varias universidades prestigiosas, incluida la London School of Business. Cuenta con una licenciatura en Finanzas con especialización en Matemáticas y Contabilidad y es un Contador Público calificado.

    Datos del programa:

    Fechas:

    Inicio: Lunes 28 de febrero del 2022

    Febrero: 28

    Marzo: 2, 7, 9, 14, 16, 23 y 28

    Fin: 28 de Marzo

    Horario: 17:00 a 19:30 Horas, Hora Ciudad de México

    Duración: 8 días, 20 Horas.

    Inversión por persona:

    Etapa 1: $19,000.00 MXN + I.V.A.

    (precio válido hasta el 7 de enero 2022)

    Etapa 2: $22,000.00 MXN + I.V.A.

    (precio válido del 8 de enero al 7 de febrero 2022)

    Etapa 3: $25,000.00 MXN + I.V.A.

  • $18,000.00 +IVA

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    La programación es el factor fundamental por el cual la tecnología ha podido avanzar a ritmo acelerado, permitiendo el desarrollo de diferentes sectores.

    Los lenguajes de programación nos ayudan a analizar y trabajar con conjuntos de datos más allá del análisis básico de archivos de Excel.

    El lenguaje de programación Python es de código abierto, es decir es un entorno de software gratuito, se ejecuta en una amplia variedad de plataformas UNIX, Linux, Windows y iOS y han crecido en popularidad desde su concepción.

    Python es uno de los lenguajes más utilizados en el análisis de datos, ciencia de datos e inteligencia artificial.

    Conocerlo y dominarlo es factor clave para lograr estrategias competitivas basadas en los datos.

    Este exclusivo y especializado programa tiene como objetivo introducir al alumno al cómputo numérico, a los algoritmos de optimización y simulación y a las herramientas de aprendizaje automático que Phyton proporciona, aplicándolo de forma inmediata a los mercados financieros.

    Las aplicaciones se concentran en mercado de dinero, capitales y derivados; desde la valuación, la modelación, la calibración de precios, curvas e insumos, el pronóstico de precios y curvas de tasas,  el diseño de coberturas hasta la construcción de estrategias y portafolios óptimos.

    Este curso es un excelente preámbulo a la aplicación de la Inteligencia Artificial en los Mercados Financieros.

    Este programa de capacitación se encuentra dirigido a profesionales del área de finanzas y economía interesados en el análisis estadístico y numérico que desean aplicar diferentes herramientas de programación en su entorno laboral dentro del sector financiero y la industria en general.

    Al finalizar este programa se espera que los participantes adquieran las habilidades necesarias para automatizar y optimizar procesos cotidianos de forma estructurada y sencilla.

    Maurilio Patiño
    Actualmente es Director de Riesgos en Genworth, puesto en el que se ha desempeñado los últimos 5 años.
    Tiene más de 23 años de experiencia trabajando en administración de riesgos, dirigiendo la práctica en diferentes bancos y grupos financieros, como BX+, Itaú Chile, Fonacot, Banco Walmart, Bank of América (donde fue responsable de riesgos de mercado para la región de Latinoamérica), Bank Boston, BITAL y Banco del Atlántico.
    Maurilio es actuario y tiene una maestría en métodos matemáticos para finanzas por la Universidad Anáhuac.
    Fue miembro activo del Comité de Riesgos de la ABM, el cual presidió durante un año. Asimismo, fue miembro del subcomité de riesgos de ASIGNA y miembro suplente del Comité Técnico.
    Como docente tiene experiencia de más de 22 años tanto en universidades, a nivel licenciatura y posgrado, como en capacitación ejecutiva y educación permanente.
    Sus áreas de especialización son la administración de riesgos financieros (mercado, crédito, liquidez y operacional), la valuación y el uso de productos derivados, matemáticas aplicadas a banca y mercados financieros, minería de datos y aplicaciones de inteligencia artificial.

    Datos del programa:

    El programa tiene una duración de 18 horas efectivas, divididas en 6 sesiones de 3 horas cada una.

    Horario:
    18:00 – 21:00
    Zona horaria de Ciudad de México
    CDMX (GMT-6)

    INICIO: 6 de Diciembre 2021 FIN: 16 de Diciembre 2021

    Inversión por persona:

    Etapa 1: $18,000.00 MXN + I.V.A.

    (precio válido hasta el 21 de noviembre 2021)

    Etapa 2: $22,000.00 MXN + I.V.A.

    (precio válido del 22 de noviembre al 6 de diciembre 2021)

  • $18,000.00 +IVA

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    Introducción:

    Los fondos de capital privado (PE / VC) juegan un papel medular en la competitividad regional, desarrollo económico e innovación de México.

    Potencian la creación de empleos y el desarrollo de hubs especializados sectorial o verticalmente.

    Si bien la industria de PE / VC lleva varias décadas en países desarrollados, lo que ha contribuido en mejorar la productividad de las empresas, aumentar la calidad de vida de las sociedades e incrementar la participación del mercado de capitales (particularmente en Norte América y en Europa), México catapultó el apoyo a empresas establecidas y a emprendedores tecnológicos a partir de la década pasada y aún existen numerosas oportunidades desatendidas en el mercado.

    Cada día vemos un mayor número de empresas mexicanas siendo creadas, fondeadas y escaladas por los empresarios que se asocian con firmas de capital privado y deciden permanecer privadas levantando rondas multimillonarias cada vez más grandes vis-a-bis acceder a capital vía el mercado de valores.

    Fund Economics y Tesis de Inversión: tener un entendimiento claro del modelo de negocios de una firma de capital privado amplia la perspectiva acerca de los drivers estratégicos y el racional detras de la toma de decisiones de ellos.

    Contrastando estrategias de PE: analizaremos el perfil de riesgo retorno, fuentes de creación de valor, así como el racional de inversionistas institucionales por invertir en estrategias como: VC, Growth, LBOs, Mezzanine, Deuda Privada, Bienes Raíces, Infraestructura, Fondos de fondos, estrategias Secundarias y estrategias sectoriales.

    El Investment Memo: ¿Qué hay detrás del proceso de inversión de una firma de capital privado? ¿Cómo cuantifican el valor actual de una empresa y dimensionan el potencial de crecimiento, así como riesgos de ejecución?

    Tendencias y estrategias alternativas: invertir en una empresa Pre-IPO: perfil de riesgo – retorno y el boom de los unicornios. SPACs: estrategias de salida y de levantamiento de capital. Programas de co-inversión y maximizando el retorno dentro del asset allocation al capital privado.

    El objetivo de este programa para los participantes es fortalecer el conocimiento acerca del funcionamiento de los fondos de Capital Privado (PE) y Venture Capital (VC) en sus distintas estrategias, así como analizar la evolución y oportunidades que presentan los administradores de activos alternativos, tendencias globales y en México para el financiamiento ya sea con deuda o capital a las empresa en distintos sectores y etapas de desarrollo.

    Este programa ha sido diseñado para cubrir un amplio espectro de conceptos, estrategias y perspectivas acerca del capital privado y sus jugadores: Empezaremos desde la perspectiva de la firma de capital privado (el General Partner) y el ciclo de vida de un fondo: desde la tesis de inversión y el PPM, pasando por sus diversas etapas: i) estructuración y levantamiento del fondo, ii) el proceso de inversión, iii) creación de valor al portafolio y iv) el proceso de desinversión.

    Cubriremos conceptos básicos, intermedios y avanzados acerca del funcionamiento de un fondo, métricas clave de desempeño, retos y tendencias en la industria. Profundizaremos en el proceso de due diligence, valuación de empresas y el racional de ejecución de una transacción de inversión.

    Analizaremos retos enfrentados en la creación de valor y la evolución en estrategias de salida como la tendencia a desinvertir vía SPACs, M&As y IPOs, entre otros.

    Finalmente, observaremos la industria y estrategias desde la perspectiva de un inversionista patrimonial e institucional (Limited Partner) en su proceso de evaluación y selección de gestores de fondos de capital privado.

    Mediante diversos casos prácticos y workshops, pondremos en práctica los conceptos aprendidos para simular escenarios desde la perspectiva de un empresario, de una firma de PE / VC y de un Limited Partner.

    El programa está dirigido a directivos involucrados en el ecosistema de banca de inversión, capital privado, banca corporativa y asesores patrimoniales que busquen incrementar sus conocimientos, así como actualizarse en el panorama de la industria de capital privado.

    El curso proveerá herramientas, metodologías y perspectivas en la práctica de invertir en activos alternativos, específicamente en capital privado y capital emprendedor (venture capital).

    La óptica 360 del curso permitirá a los participantes profundizar en temas relevantes y de actualidad a los que se enfrentan los 3 principales actores:

    1) La firma gestora de un fondo de capital privado

    2) El empresario en búsqueda de capital 3) El inversionista en un fondo (Limited Partner).

    • ¿Cuáles son los catalizadores de la demanda de capital privado por parte de los empresarios?
    • ¿Qué características buscan los fondos de PE / VC en una potencial oportunidad de inversión?
    • ¿Qué retos se enfrentan los administradores de fondos de capital privado a lo largo del ciclo de vida de un vehículo de inversión?
    • ¿Qué busca un inversionista institucional al incrementar su asset allocation al capital privado?

    Ricardo Granja

    Bio:

    Ricardo Granja tiene 17 años de experiencia en capital privado y consultoría de gestión en México, Estados Unidos, Canadá y a lo largo de Latinoamérica.

    Se ha especializado en los sectores de tecnología, productos de consumo, retail, distribución y en estrategias de activos alternativos como venture capital en etapas semilla – temprana, deuda mezzanine, restructuraciones (turn-arounds), así como estrategias de co-inversión, capital de crecimiento, bienes raíces e inversiones de impacto. También ha participado en proyectos de fusiones y adquisiciones, levantamiento de capital y deuda, estrategias de crecimiento y mejora en productividad con un valor agregado aproximado de US$ 1,400 millones.

    Ricardo es fundador de Muventa, una compañía de tecnología que él dirige y que ofrece un motor de comercio electrónico bajo la modalidad software as a service (SaaS) para empresas de productos de consumo y retailers.

    Ricardo es miembro del Comité de Inversiones de Alacrity Mexico – Canada Fund I (AMCFI), fondo de venture capital enfocado en invertir y crecer empresas de tecnología SaaS con modelos de negocio business to business (B2B). Es socio director de Alacrity Mexico (gestor de AMCFI), firma de capital de riesgo que forma parte del ecosistema Alacrity Global y Wesley Clover (family office canadiense especializado en tecnología). También es consejero de Bankele, empresa que ofrece un core bancario como software para ayudar a las SOFOMes en su transformación digital.

    Anteriormente, Ricardo trabajó como VP en Nexxus Capital, donde fue responsable de las actividades de relación con inversionistas incluyendo fundraising, inversiones conjuntas y reporteo. En Nexxus, Ricardo estaba activamente involucrado en analizar y diseñar nuevos vehículos de inversión e iniciativas para originar inversiones de capital. Ricardo también estuvo involucrado en desinversión, reducción de costos e iniciativas de precios para compañías del portafolio.

    Antes de unirse a Nexxus, trabajó como director en la AMEXCAP en donde lideró iniciativas como el primer estudio del panorama de capital privado en México en conjunto con Bain & Co. México y el primer análisis acerca del impacto del capital privado para las empresas mexicanas realizado a 17 transacciones de PE en colaboración con KPMG México. Ricardo fue asociado en MaRS Discovery District en Toronto  (Centro  Innovador) involucrado en inversiones de impacto en Canadá  y fue consultor en LCG en donde participó en más de 20 proyectos de creación de valor para empresas en los sectores de consumo, retail, telecomunicaciones, educación, automotriz y salud. También fue mentor en Wayra y Startupbootcamp Fintech México.

    Ricardo recibió el grado de Ingeniero Industrial con alta distinción académica en el I.T.E.S.M. Campus Monterrey, cuenta con un M.B.A. por parte de la Universidad de Toronto – Rotman School of Management y un certificado de educación ejecutiva de Stanford Graduate School of Business.

    El programa tiene una duración de 18 horas efectivas, divididas en 9 sesiones de 2 horas cada una.

    Fechas:

    Inicio: Jueves 4 de noviembre

    Noviembre: 4, 9, 11, 15, 18, 23, 25, 30

    Diciembre: 2

    Fin: 2 de Diciembre 

    Inversión por persona:

    Etapa 1: $18,000.00 MXN + I.V.A.

    (precio válido hasta el 21 de noviembre 2021)

    Etapa 2: $22,000.00 MXN + I.V.A.

    (precio válido del 22 de noviembre al 6 de diciembre 2021)

  • $26,000.00 +IVA

    Descarga el temario vía email en el siguiente link:

    Introducción:

    La programación es el factor fundamental por el cual la tecnología ha podido avanzar a ritmo acelerado, permitiendo el desarrollo de diferentes sectores.

    Los lenguajes de programación nos ayudan a analizar y trabajar con conjuntos de datos más allá del análisis básico de archivos de Excel.

    Los lenguajes de programación de R y Python son de código abierto, es decir son entornos de software gratuito, ambos se ejecutan en una amplia variedad de plataformas UNIX, Linux, Windows y iOS y han crecido en popularidad desde su concepción. Por otro lado, SAS es un conjunto integrado de programas independientes del hardware para el procesamiento y análisis de las necesidades de información en la industria en general, al igual que los antes mencionados es portable entre diferentes tipos de plataformas y entre diferentes Sistemas Operativos.

    R, Python y SAS son de los lenguajes más utilizados en el análisis de datos, ciencia de datos e inteligencia artificial.

    Conocerlos y dominarlos es factor clave para lograr estrategias competitivas basadas en los datos.

     

    Dotar al alumno de los conocimientos y habilidades esenciales de programación en los lenguajes que actualmente son más utilizados en el medio financiero y en la industria en general, generando así bases solidad que ayudarán a una mejor toma de decisiones.

    Se partirá de la programación básica en SAS, R y Python, tocando temas como sintaxis, estructuración de funciones, operaciones y graficación.

    Aprender a utilizar las herramientas de programación más utilizadas en la actualidad.

    Al final de cada uno de los módulos se realizarán ejercicios de aplicación orientadas al medio financiero.

    Perfil del Participante

    Este programa de capacitación se encuentra dirigido a profesionales del área de riesgos, finanzas y economía interesados en el análisis estadístico y numérico que desean aplicar diferentes herramientas de programación en su entorno laboral dentro del sector financiero y la industria en general.

    Al finalizar este programa se espera que los participantes adquieran las habilidades necesarias para automatizar y optimizar procesos cotidianos de forma estructurada y sencilla.

     

    Profesores:

    Profesor: Juan Francisco Islas

    Puesto: Economista

    Empresa: ONU | CIDE

    Bio:

    Juan Francisco es consultor en métodos estadísticos en la representación en México del Sistema de las Naciones Unidas. Se ha desempeñado como Director de Registro Programático Presupuestal en la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México y Subdirector de Coordinación Sectorial en la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal.

    En su trayectoria docente ha impartido cursos en las materias de estadística y econometría aplicada a la economía y finanzas dentro de diversos programas de licenciatura, especialidad y maestría en diversas Instituciones públicas y privadas de Educación Superior.

    Es miembro activo del Comité Organizador Nacional del Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría, foro en el que ha presentado diversos trabajos académicos.

    Ha sido consultor en diversos proyectos de investigación relacionados con modelos estadísticos y econométricos.

    Juan Francisco Islas es Economista egresado de los programas de Licenciatura y Maestría del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) con estudios de Doctorado en Ciencias Financieras por el ITESM Campus Ciudad de México y en Ciencias Económicas por el Instituto Politécnico Nacional.

     

    Profesor: Leovardo Mata

    Puesto: Profesor

    Empresa: Investigador

    Bio:

    Profesionista en el área de la física, las matemáticas y la economía. Estudió la Licenciatura en Física y Matemáticas en el Instituto Politécnico Nacional, una Maestría en Economía en El Colegio de México y el Doctorado en Ciencias Financieras en la EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey. Además, cuenta con estudios de posdoctorado en Tópicos de Economía y Finanzas de la Universidad Autónoma Metropolitana.

    En el ámbito profesional, se ha desempeñado como asesor y consultor externos en Innova Consul y V&M Servicios de Consultoría S.C., desarrollando diversos proyectos que involucren la aplicación de Estadística, Econometría, Análisis numérico y Teoría Económica.

    Cuenta con una amplia experiencia en el campo docente; ha impartido cursos, seminarios y diplomados en diversas instituciones, tales como el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma del Estado de México, El Colegio de México, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Panamericana, la Universidad de Santander en Colombia, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Anáhuac.

    Ha realizado diversas publicaciones en el área de las Ciencias Sociales, orientado hacia Finanzas y Economía, de ahí que sea miembro del Sistema Nacional de Investigadores y se desempeñe actualmente como profesor investigador en la Universidad Anáhuac.

     

    Profesor: Rodrigo Lugo Frías

    Puesto: Quantitative Research Analyst

    Empresa: Scotiabank

    Bio:

    Rodrigo se desempeña actualmente como Quantitative Research Analyst en Scotiabank, donde realiza la valuación y análisis cuantitativo de derivados, realiza además el diseño, implementación y documentación de soluciones de software en Python, SQL, C ++ y VB.

    A lo largo de su trayectoria ha fungido como Data Scientist en Citibanamex, Quantitative Analyst para GBM y Head Research & Data Analysis, ABCD-Agency.

    Rodrigo cuenta con una Maestría por la Universidad Autónoma de México y un Doctorado por el Berlin Institute of Technology, ambas en Física Teórica.

     

    El programa tiene una duración de 54 horas efectivas, divididas en 27 sesiones de 2 horas cada una.

    Fechas:

    Inicio: Martes 22 de marzo 2022

    Marzo: 22, 23, 28, 30

    Abril: 4, 6, 18, 20, 25, 27

    Mayo: 2, 4, 9, 11, 16, 23, 25, 30

    Junio: 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29

    Fin: 29 de Junio 2022

    Inversión por persona:

    Etapa 1: $26,000.00 MXN + I.V.A.

    (precio válido hasta el 28 de enero 2022)

    Etapa 2: $30,000.00 MXN + I.V.A.

    (precio válido del 28 de enero al 28 de febrero 2022)

  • $18,000.00 +IVA

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    Since regulatory reporting began in the sleepy chalet of Basel in the late eighties with a series of measures aimed at bank capital, regulators have always wrestled with the concept of a singular approach to all facets of risk management, and a single number representing every single risk impacting an organisation.  Senior management too, grapples with several numbers presented for each risk, but are unable to answer the simple question, “what is the total risk to the bank?”

    As part of risk and control assessment process, organisations collect a lot of information about risks at various levels across the organisations. However, it is generally difficult to aggregate the detailed information about risks at a business division or group level to create an aggregated view of risk exposure.

    Sound risk management in financial firms and risk-sensitive prudential supervision generally are each based on comprehensive assessments of the risks within financial firms. Risk aggregation – the process of combining less-comprehensive measures of the risks within a firm to obtain more comprehensive measures – is fundamental to many aspects of risk management as well as risk-sensitive supervision.  Note that “risk aggregation” in this sense does not refer to the various management and information systems challenges associated with ensuring that risk information is effectively and appropriately reported across the firm or group to the respective responsible management areas; although this is a necessary step for risk management generally.

    Risk aggregation provides necessary information that enables effective group-wide or enterprise-wide risk management, as well as a wide variety of other key business decisions and business processes. However, the financial crisis that began in 2007 highlighted at least some degree of failure of risk aggregation methods. Many organisations now acknowledge that “model risk” in this area may be higher than previously recognised. Despite that recognition, there has been surprisingly little movement by most of these firms to reassess or revise risk aggregation practices in significant ways.  An enterprise-wide approach to risk management can make a significant and tangible difference to the bottom line and is becoming increasingly necessary to meet the growing demands for transparency and regulatory oversight.

    However, managing risks across large organisations can be a real challenge. In particular the process of identifying the impact of multiple risks on an organisation requires the ability to aggregate risks both vertically and horizontally.  During the course, the participant will understand:

    • Aggregating data at risk level. Data may include incidents, issues, control assessment outcomes, control testing outcomes and key risk indicators.
    • Aggregating data at risk category level. Aggregating exposure of risks owned across different business unit to a single risk category (e.g. External Fraud).
    • Aggregating data at business unit level. Aggregating exposure of different types of risks at the business unit level.
    • Aggregating data at different levels within the organisation structure e.g. Division and Group level.

    Attend this two-day interactive course to learn how to create and establish methodologies for gathering data, aggregating data, and for presenting results of data analysis. Also, get updated on the latest from financial regulators, Enterprise Risk think tanks and be introduced to best practices. The focus on data integrity and transparency coupled with management’s reliance and use of data makes this workshop extremely timely.

    Discussions will include risks and controls as well as provide management insights into best practices in this area. More importantly, this course will demonstrate the complexities and requirements of organizations in this information age. Data drives decisions and protection and management of data including how to interpret, and aggregate data together are valuable assets for any individual.  Learning objectives include:

    • Identify and classify data
    • Creation of data aggregation methodologies that help management decision making
    • Confirm control design and implementation
    • Share best practices already in place
    • Provide insight to regulatory concerns

    The course is aimed both at the student and the practitioner; it is provided in a structured format with exercises for each topic, and covering events from across the world, covering all crises including the current Covid-inspired shortfall.

    Regulators, analysts, risk and banking professionals who need to better understand the risk aggregation dynamics, as well as the mathematically curious who wish to understand the intricacies involved in the risk aggregation process.

    The course is targeted at an intermediate level and assumes a basic understanding of banking products and services.

    Suresh Sankaran

    Puesto: HEAD RISK GOVERNANCE

    Empresa: METRO BANK (UK)

    Con más de 30 años de experiencia y carrera bancarias, Suresh Sankaran ha formado parte de algunas de las organizaciones del sistema financiero con mayor renombre a nivel mundial, entre ellas el Grupo del Banco Mundial, HSBC, ABN-AMRO, KPMG y Fiserv.

    Suresh recientemente se incorporó a Metro Bank (UK) como head Risk Governance y previo a ello se retiró de Kamakura Corporation donde fue el Director de Riesgos. Suresh posee un gran conocimiento y una amplia perspectiva sobre los diferentes aspectos del riesgo y en sus diversos roles ha asesorado a jefes de gobierno, bancos mayoristas, comerciales y de inversión, tesorerías corporativas, aseguradoras y gestores de fondos. Su especialidad es el riesgo de liquidez, y es autor de varios documentos sobre el riesgo ajustado por liquidez. Sus trabajos y aportaciones sobre liquidez y su impacto en el mercado y los riesgos crediticios han sido reconocidos por profesionales y colegas de la industria.

    Suresh realizó una campaña muy exitosa llamada “Another One Bites the Dust”, en la cual analizó datos de más de 40 países e intentó predecir la próxima gran crisis por default, en ella identificó el camino de default de dos organizaciones antes del evento real en una serie de publicaciones muy bien documentadas en su blog. Suresh se ha destacado como un expositor internacionalmente respetado en asuntos relacionados con el riesgo y ha brindado talleres de capacitación a reguladores de todo el mundo, incluso con el Instituto de Estabilidad Financiera del Banco de Pagos Internacionales, donde es un orador destacado.

    Ha impartido talleres de capacitación a la mayoría de los reguladores europeos y asiáticos, la Reserva Federal, así como a varios gobiernos africanos. También se ha desempeñado como catedrático en varias universidades prestigiosas, incluida la London School of Business. Cuenta con una licenciatura en Finanzas con especialización en Matemáticas y Contabilidad y es un Contador Público calificado.

    El programa tiene una duración de 20 horas efectivas, divididas en 8 sesiones de 2 horas 30 minutos cada una.

    Fechas:

    Inicio: Lunes 18 de Abril del 2022

    Abril: 18, 20, 25, 27

    Mayo: 2, 4, 9, 11

    Fin: 21 de Mayo

    Horario: 17:00 a 19:30 Horas, Hora Ciudad de México

    Duración: 8 días, 20 Horas.

    Inversión por persona:

    Etapa 1: $19,000.00 MXN + I.V.A.

    (precio válido hasta el 14 de enero 2022)

    Etapa 2: $22,000.00 MXN + I.V.A.

    (precio válido del 15 de enero al 1° de marzo 2022)

    Etapa 3: $25,000.00 MXN + I.V.A.

    (precio válido del 2 de marzo al 18 de abril 2022)