Riesgo de Crédito: Consumo y Portafolio

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Proveer las herramientas necesarias para la gestión integral del riesgo de crédito en una entidad financiera. Entender los diversos tipos de riesgo a los que está expuesto el negocio y entender el proceso general de administración de riesgo y el papel del mismo dentro del gobierno corporativo.

Destacar los elementos clave de la práctica de administración de riesgo de crédito tanto para carteras minoristas como mayoristas, haciendo hincapié en cada uno de los ele- mentos principales que en cada contexto son imprescindibles.

Lograr generar el vínculo del control y gestión de riesgo a nivel individual y a nivel porta- folio, con un especial énfasis en el entendimiento de los modelos de capitalización y de reservas. Destacar los cambios más importantes comprendidos en las reglas de IFRS9. Integrar los riesgos individuales y sistemáticos en una estructura de optimización de portafolio y de precios.

Valorar el papel de las pruebas de tensión en la gestión del riesgo crediticio. Establecer pruebas en escenarios extremos y utilizar los resultados para evaluar la suficiencia de capital y la solvencia.

MAURILIO PATIÑO

DIRECTOR DE RIESGOS GENWORTH

Actualmente es Director de Riesgos en Genworth, puesto en el que se ha desempeñado los últimos 5 años.

Tiene más de 23 años de experiencia trabajando en administración de riesgos, dirigiendo la práctica en diferentes bancos y grupos financieros, como BX+, Itaú Chile, Fonacot, Banco Walmart, Bank of América (donde fue responsable de riesgos de mercado para la región de Latinoamérica), Bank Boston, BITAL y Banco del Atlántico. Maurilio es actuario y tiene una maestría en métodos matemáticos para finanzas por la Universidad Anáhuac.

Fue miembro activo del Comité de Riesgos de la ABM, el cual presidió durante un año. Asimismo, fue miembro del subcomité de riesgos de ASIGNA y miembro suplente del Comité Técnico.

Como docente tiene experiencia de más de 22   años   tanto   en  universidades, a nivel licenciatura y posgrado, como en capacitación ejecutiva y educación permanente. Sus áreas de especialización son la administración de riesgos financieros   (mercado, crédito, liquidez y operacional),  la valuación y el uso de productos derivados, matemáticas   aplicadas  a  banca  y mercados financieros, minería de datos y aplicaciones de inteligencia artificial.

  • Análisis univariante y multivariante para la determinación de modelos de puntaje y de rating
  • Construcción de modelos de puntaje utilizando regresión logística
  • Estimación de Probabilidades de Incumplimiento a un año y de vida entera
  • Validación de modelos de puntaje, tanto capacidad discriminante como de predicción de PD’s
  • Establecimiento de límites en forma óptima
  • Definición de estrategias de originación, recuperación, administración de límites y recuperación basados en modelos estadísticos y de juicio

Horario

18:00 – 20:00

Zona horaria de Ciudad de México, CDMX (GMT-5)

El programa tiene una duración de 28 horas efectivas, divididas en 11 sesiones de

2.5 horas cada una.

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